Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


ORCID: 0000-0003-0860-9489
ResearcherID: brak



Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
  • Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010Price momentum on WSE in 2003–2010 / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_04.pdf

  • słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

    keywords: price momentum, market efficiency

2
  • FIGARCH models and long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2008 vol. 9 no. 2, s. 297–310. — Bibliogr. s. 309–310

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Fractionally integrated GARCH models versus long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Modelling economies in transition 2008 / eds. Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Piotr Wdowiński. — Łódź : AMFET, 2009. — (AMFET Monographs). — Na s. tytułowej dodatkowo: MACROMODELS 2008. — ISBN: 978-83-926579-8-9. — s. 181–205. — Bibliogr. s. 204–205, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • High-volume return premium: an event study approach / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2009 vol. 10 no. 1, s. 129–151. — Bibliogr. s. 149–151, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Hipoteza Brody w świetle wyników badań empirycznychBrody's hypothesis versus results of empirical research / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2012 t. 59 z. 1, s. 32–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
  • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

8
  • Intraday correlations between European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // W: CEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, 2015. — e-ISBN: 978-80-553-2467-8. — S. 777–786. — Tryb dostępu: http://cefe.ekf.tuke.sk/Conference%20Proceedings_CEFE2015.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

9
  • Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 149–162. — Bibliogr. s. 161–162, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

10
  • Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — Bibliogr. s. 237–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
  • Long-term relationships between the stock exchanges in Frankfurt, Vienna and WarsawZależności długookresowe pomiędzy giełdami w Wiedniu, Frankfurcie i w Warszawie / Tomasz WÓJTOWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 74 t. 1, s. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • słowa kluczowe: kointegracja, ułamkowa kointegracja, rynek akcji, rynki wschodzące

    keywords: cointegration, fractional cointegration, stock markets, emerging markets

12
  • Long memory of volatility measures in time seriesDługa pamięć miar zmienności w szeregach czasowych / Tomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions ; ISSN 1230-1868. — 2009 nr 1, s. 37–54. — Bibliogr. s. 51–53

  • słowa kluczowe: symulacja, FIGARCH, długa pamięć

    keywords: simulations, FIGARCH, long memory

13
  • Macroeconomic indicators forecasts accuracy and reaction of investors on the WSE / Tomasz WÓJTOWICZ // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics ; ISSN 2082-792X. — 2015 vol. 16 no. 2, s. 142–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr.

  • keywords: event study, macroeconomic news announcements, WSE

14
  • On the economic interpretation of the Bródy conjecture / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Systems Research : journal of the International Input-Output Association ; ISSN 0953-5314. — 2015 vol. 27 no. 1, s. 122–131. — Bibliogr. s. 131

  • keywords: Bródy conjecture, subdominant and dominant eigen value, equilibrium path, random matrices

15
16
  • Simulation study of technical analysis / Miłosz Borowiecki, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel'skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 193–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
  • Spatial contagion between stock markets in Central Europe / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 23–45. — Bibliogr. s. 43–45, Summ.

  • keywords: risk management, contagion, CEE markets, tail dependence, copula function

18
  • Stopy zwrotu a wielkość obrotów na GPW w WarszawieReturns versus trading volume on Warsaw Stock Exchange / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2008–2009 vol. 49–50, s. 31–45. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
  • The application of discriminant analysis in forecasting of investors' reaction to macroeconomic news announcements / Tomasz WÓJTOWICZ // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics ; ISSN 2082-792X. — 2014 vol. 15 no. 2, s. 252–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.

  • keywords: discriminant analysis, intraday data, macroeconomic news announcements, nonfarm payrolls

20
  • The four-factor asset pricing model on the Polish stock market / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Research – Ekonomska Istraživanja ; ISSN 1331-677X. — 2014 vol. 27 no. 1, s. 771–783. — Bibliogr. s. 783

  • keywords: asset pricing models, four-factor model, momentum, value premium, emerging markets

21
22
  • The reaction of intraday WIG returns to the U. S. macroeconomic news announcements / Henryk GURGUL, Milena SULIGA, Tomasz WÓJTOWICZ // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics ; ISSN 2082-792X. — 2013 vol. 14 no. 1, s. 150–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  • keywords: intraday data, event study, macroeconomic announcements

23
  • The reaction of the WSE to U. S. employment news announcements / Milena SULIGA, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 14, s. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
  • The response of intraday ATX returns to U. S. macroeconomic news / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2015 R. 65 no. 3, s. 230–253. — Bibliogr. s. 252–253, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
  • Wielkość obrotów a wzajemne korelacje stóp zwrotu spółek z GPW w WarszawieTrading volume and cross-correlations in stock returns on WSE / Tomasz WÓJTOWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 29: Skuteczne inwestowanie, s. 277–290. — Bibliogr. s. 289, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych