Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Przybyłowicz, dr

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kammo, Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych


ORCID: brak
ResearcherID: K-3230-2012



Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
3
4
5
6
  • Optimality of Euler-type algorithms for approximation of stochastic differential equations with discontinuous coefficients / Paweł PRZYBYŁOWICZ // International Journal of Computer Mathematics ; ISSN 0020-7160. — 2014 vol. 91 no. 7, s. 1461–1479. — Bibliogr. s. 1478–1479

  • keywords: standard information, optimal algorithm, singular problems, stochastic differential equations, Brownian motion, adaptive mesh

7
  • Optimal adaptive solution of initial-value problems with unknown singularities / Bolesław KACEWICZ, Paweł PRZYBYŁOWICZ // Journal of Complexity ; ISSN 0885-064X. — 2008 vol. 24 iss. 4, s. 455–476. — Bibliogr. s. 476, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-02-19. — tekst: http://goo.gl/PNcZxC

  • keywords: initial-value problems, adaption, optimal algorithms, lower bounds, singularity, worst case errors

8
9
  • Optimal approximation of stochastic integrals with respect to a homogeneous poisson process / Jacek DĘBOWSKI, Paweł PRZYBYŁOWICZ // Mediterranean Journal of Mathematics ; ISSN 1660-5446. — 2016 vol. 13 iss. 5, s. 3713–3727. — Bibliogr. s. 3726–3727, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-25. — tekst: https://goo.gl/jbwtzx

  • keywords: asymptotic setting, optimal algorithm, adaptive/nonadaptive standard information, stochastic integrals, r-fold integrated Poisson process

10
11
  • Optimal global approximation of stochastic differential equations with additive Poisson noise / Paweł PRZYBYŁOWICZ // Numerical Algorithms ; ISSN 1017-1398. — 2016 vol. 73 iss. 2, s. 323–348. — Bibliogr. s. 348, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-11. — tekst: https://goo.gl/UTcneZ

  • keywords: Poisson process, stochastic differential equations with jumps, minimal strong error, step-size control, asymptotically optimal algorithm

12
  • Optimal pointwise approximation of SDE’s from inexact information / Paweł M. MORKISZ, Paweł PRZYBYŁOWICZ // Journal of Computational and Applied Mathematics ; ISSN 0377-0427. — 2017 vol. 324, s. 85–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-19. — tekst: https://goo.gl/doZxRB

  • keywords: Monte Carlo algorithms, noisy information, pointwise approximation, deterministic noise, optimal approximation, minimal error

13
  • Optimal sampling design for approximation of stochastic Itô integrals with application to the nonlinear Lebesgue integration / Paweł PRZYBYŁOWICZ // Journal of Computational and Applied Mathematics ; ISSN 0377-0427. — 2013 vol. 245, s. 10–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042712005377

  • keywords: Ito integral, nonlinear Lebesgue integration, standard information, asymptotic optimality, asymptotic setting, average case setting

14
15