asystent
Wydział Matematyki Stosowanej WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej
ORCID: brak
ResearcherID: brak
Scopus: brak
Investor problem : optimal consumption problem in a diffusion short-rate model / Daniel SYNOWIEC. — Saarbrücken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 96 s.. — Bibliogr. s. 85–86. — ISBN: 978-3-659-18258-7 ; ISBN10: 3-659182-58-3
brak zdefiniowanych słów kluczowych
cyfrowy identyfikator dokumentu:
Jump-diffusion models with constant parameters for financial log-return processes / Daniel SYNOWIEC // Computers and Mathematics with Applications ; ISSN 0898-1221. — 2008 vol. 56 iss. 8, s. 2120–2127. — Bibliogr. s. 2127, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122108003477/pdfft?md5=34d104d5d70c791c33ac245a581c7b15&pid=1-s2.0-S0898122108003477-main.pdf
keywords: jump-diffusion processes, random jump amplitude, log-returns, fat tails, goodness of fit, multi-nomial maximum likelihood estimation
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.camwa.2008.02.051