Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Urbański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8020-8471 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004934087

PBN: 5e70923a878c28a0473920a6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap — Nowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2014 vol. 55, s. 15–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

  • słowa kluczowe: wycena aktywów, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, wieloczynnikowa efektywność, zmiany stóp zwrotu

    keywords: asset pricing, systematic risk, bootstrap method, return changes, multi-factor efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • CAPM applications for appropriate stock pricing - impact of speculation companies / Stanisław URBAŃSKI, Iwona SKALNA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 227–245. — Bibliogr. s. 241–243, Summ.

  • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, speculative stocks

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Iwona Skalna

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.227

3
4

  • Cross-section changes of rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock Exchange — Zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2011 nr 5, s. 709–732. — Bibliogr. s. 730–731, Streszcz., Summ., Rez.

  • keywords: CAPM pricing model, Fama-French model, market portfolio, Fama-MacBeth method

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5

  • Dyskretne implikacje ICAPM jako narzędzie wyceny akcji — ICAPM discrete implications – a tool for assessing the value of shares / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 48). — ISBN: 978-83-7011-960-7. — S. 823–835. — Bibliogr. s. 835, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7

  • Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji — The CAPM theory in the light of speculation on the Polish stock market / Stanisław URBAŃSKI // W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania : rynki finansowe / red. nauk. Janina Harasim, Janusz Cichy. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 106). — ISBN: 978-83-7875-005-5. — S. 263–272. — Bibliogr. s. 271, Summ.. — tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171236027

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej — Modeling of price equilibrium on Warsaw Stocks Exchange in the periods before and after Poland's admission to the EU / Stanisław URBAŃSKI // W: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/8). — Zawiera publikacje powstałe na bazie referatów z IV konferencji „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” : 23–25 maja 2011, Sopot. — S. 295–306. — Bibliogr. s. 305, Summ.. — Zawiera publikacje powstałe na bazie referatów z IV konferencji „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” : 23–25 maja 2011, Sopot

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9

  • Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie — [Modelling of equilibrium on capital market – empirical revision on the basis of shares listed on the Warsaw Stock Exchange] / Stanisław URBAŃSKI. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — 352 s.. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — Bibliogr. s. 297–318. — ISBN: 978-83-7246-657-0. — Afiliacja zamieszczona w erracie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11

  • Multifactor-efficiency of the Fama-French portfolios formed on the Warsaw Stock Exchange: bootstrap method application — Wieloczynnikowa efektywność portfeli Famy-Frencha formowanych na GPW w Warszawie: zastosowanie metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2015 nr 4, s. 515–530. — Bibliogr. s. 528–529, Streszcz., Abstr., Rez.

  • słowa kluczowe: model Famy-Frencha, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, zmiany stóp zwrotu

    keywords: Fama-French model, systematic risk, bootstrap method, return changes

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12

  • Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie — The evaluation of managing investment funds in the Polish Life Insurance Company's portfolios / Stanisław URBAŃSKI, Anna Wrzecionek // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 305–320. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/27.pdf

  • słowa kluczowe: powtarzalność wyników, fundusz inwestycyjny, zarządzanie funduszem

    keywords: investment funds, investment funds performance, performance persistence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13

  • Ocena zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi w latach 2000–2011 — Evaluation of the management of Polish investment funds in the last decade / Stanisław URBAŃSKI, Maciej Winiarz, Kacper Urbański // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka : [materiały z XIV konferencji : maj 2013] / red. nauk. Adam Kopiński, Agnieszka Bem. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7. — S. 284–295. — Bibliogr. s. 294–295, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/Content/25094/download/

  • słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, powtarzalność wyników

    keywords: investment funds, repeatability of results

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14

  • Reakcje stóp zwrotu na publikowane wyniki fundamentalne spółek notowanych na GPW w Warszawie — The response of the rates of return to the published fundamental performance of companies listed on the Warsaw stock exchange / Stanisław URBAŃSKI, Krystian Rak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 657–666. — Bibliogr. s. 664–665, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15

  • Równowaga cenowa akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Famy i Frencha — [Price equilibrium of shares listed on Warsaw Stock Exchange in the light of Fama-French model] / Staniław URBAŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana, Ewy Dziwok. — Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. — ISBN: 978-83-7246-477-4. — S. 245–257. — Bibliogr. s. 256–257. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Autora

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16

  • Short-, medium- and long-run performance persistence of investment funds in Poland / Stanisław URBAŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 343–373. — Bibliogr. s. 352–354, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/TmXtVf

  • keywords: Fama-French model, investment funds performance, performance persistence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17

  • Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej — [The rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock Exchange vs market valuation and pricing ratios] / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2008 nr 6, s. 817–836. — Bibliogr. s. 836

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18

  • The cost of capital for investment in the Warsaw Stock Exchange indexes – versus DJIA / Stanisław URBAŃSKI // Folia Oeconomica Stetinensia ; ISSN 1730-4237. — 2021 vol. 21 iss. 1, s. 122–143. — Bibliogr. s. 141–143, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-24. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/foli-2021-0009

  • keywords: cost of capital, risk premium, bootstrap method, ICAPM

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/foli-2021-0009

19

  • The cost of equity capital in stock portfolios listed on the Warsaw Stock Exchange using the classic CAPM / Stanisław URBAŃSKI // eFinanse [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : Finansowy Kwartalnik Internetowy ; ISSN 1734-039X. — 2019 vol. 15 no. 2, s. 48–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 60–62, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-24. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fiqf/15/2/article-p48.xml

  • keywords: cost of capital, risk premium, ICAPM

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/fiqf-2019-0011

20
21

  • The impact of penny stocks on the pricing companies listed on the Warsaw stock exchange in light of the CAPM / Stanisław URBAŃSKI, Paweł Jawor, Kacper Urbański // Folia Oeconomica Stetinensia ; ISSN 1730-4237. — 2014 t. 14 [z.] 2014/2, s. 163–178. — Bibliogr. s. 177–178, Abstr.

  • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, stock portfolio

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22

  • The impact of speculation on the pricing of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in light of the ICAPM / Stanisław URBAŃSKI // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2015 vol. 16 no. 1, s. 91–111. — Bibliogr. s. 109–111

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2015.16.1.91

23

  • The influence of penny stocks on the pricing of companies quoted on the Warsaw stock exchange in the context of the ICAPM / Stanisław URBAŃSKI // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace ; ISSN 2082-0976. — 2015 nr 3 t. 3, s. 75–92. — Bibliogr. s. 89–90

  • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, Fama and French model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24

  • Using the Fama-French model for estimating the cost of capital of selected stock indexes / Stanisław URBAŃSKI, Dariusz Zarzecki // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 1965–1975. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 1974–1975, Abstr.

  • keywords: cost of capital, risk premium, bootstrap method, ICAPM

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25

  • Using the ICAPM to estimate the cost of capital: developed market and Polish market stock portfolios / Stanisław URBAŃSKI, Dariusz Zarzecki, Jacek Leskow // W: Proceedings of the 35\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 1–2 April 2020, Seville, Spain : education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — Dod. ISBN 978-0-9998551-4-0. — e-ISBN: 978-0-9998551-4-1. — S. 12858–12870. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 [2020-07-14]. — Bibliogr. s. 12869–12870, Abstr.

  • keywords: cost of capital, risk premium, bootstrap method, ICAPM

    cyfrowy identyfikator dokumentu: