Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Urbański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8020-8471 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004934087

PBN: 5e70923a878c28a0473920a6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap — Nowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2014 vol. 55, s. 15–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

  • słowa kluczowe: wycena aktywów, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, wieloczynnikowa efektywność, zmiany stóp zwrotu

    keywords: asset pricing, systematic risk, bootstrap method, return changes, multi-factor efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • CAPM applications for appropriate stock pricing - impact of speculation companies / Stanisław URBAŃSKI, Iwona SKALNA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 227–245. — Bibliogr. s. 241–243, Summ.

  • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, speculative stocks

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Iwona Skalna

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.227

3
4

  • Cross-section changes of rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock Exchange — Zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2011 nr 5, s. 709–732. — Bibliogr. s. 730–731, Streszcz., Summ., Rez.

  • keywords: CAPM pricing model, Fama-French model, market portfolio, Fama-MacBeth method

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6

  • Możliwości wykorzystania krótkiej sprzedaży do optymalnego zarządzania portfelem papierów wartościowych na GPW w Warszawie — [Utilization possibility of short sale to optimal management of securities portfolio on the Warsaw Stock Exchange] / Stanisław URBAŃSKI, Wojciech Lejkowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2003 z. nauk. 40, s. 22–37. — Bibliogr. s. 36–37

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8

  • Multifactor-efficiency of the Fama-French portfolios formed on the Warsaw Stock Exchange: bootstrap method application — Wieloczynnikowa efektywność portfeli Famy-Frencha formowanych na GPW w Warszawie: zastosowanie metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2015 nr 4, s. 515–530. — Bibliogr. s. 528–529, Streszcz., Abstr., Rez.

  • słowa kluczowe: model Famy-Frencha, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, zmiany stóp zwrotu

    keywords: Fama-French model, systematic risk, bootstrap method, return changes

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9

  • Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie — The evaluation of managing investment funds in the Polish Life Insurance Company's portfolios / Stanisław URBAŃSKI, Anna Wrzecionek // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 305–320. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/27.pdf

  • słowa kluczowe: powtarzalność wyników, fundusz inwestycyjny, zarządzanie funduszem

    keywords: investment funds, investment funds performance, performance persistence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10

  • Reakcje stóp zwrotu na publikowane wyniki fundamentalne spółek notowanych na GPW w Warszawie — The response of the rates of return to the published fundamental performance of companies listed on the Warsaw stock exchange / Stanisław URBAŃSKI, Krystian Rak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 657–666. — Bibliogr. s. 664–665, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11

  • Short-, medium- and long-run performance persistence of investment funds in Poland / Stanisław URBAŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 343–373. — Bibliogr. s. 352–354, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/TmXtVf

  • keywords: Fama-French model, investment funds performance, performance persistence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12

  • Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej — [The rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock Exchange vs market valuation and pricing ratios] / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2008 nr 6, s. 817–836. — Bibliogr. s. 836

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13

  • Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe – rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych — [Simulations of stock investments – profitability and risk of future investments] / Stanisław URBAŃSKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2004 z. nauk. 48, s. 66–84. — Bibliogr. s. 84

  • słowa kluczowe: inwestycje, finanse, papiery wartościowe, zarządzanie portfelem inwestycyjnym

    keywords: investment, finance, securities, management of investment portfolio

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14

  • The cost of capital for investment in the Warsaw Stock Exchange indexes – versus DJIA / Stanisław URBAŃSKI // Folia Oeconomica Stetinensia ; ISSN 1730-4237. — 2021 vol. 21 iss. 1, s. 122–143. — Bibliogr. s. 141–143, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-24. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/foli-2021-0009

  • keywords: cost of capital, risk premium, bootstrap method, ICAPM

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/foli-2021-0009

15

  • The cost of equity capital in stock portfolios listed on the Warsaw Stock Exchange using the classic CAPM / Stanisław URBAŃSKI // eFinanse [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : Finansowy Kwartalnik Internetowy ; ISSN 1734-039X. — 2019 vol. 15 no. 2, s. 48–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 60–62, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-24. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fiqf/15/2/article-p48.xml

  • keywords: cost of capital, risk premium, ICAPM

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/fiqf-2019-0011

16
17

  • The impact of penny stocks on the pricing companies listed on the Warsaw stock exchange in light of the CAPM / Stanisław URBAŃSKI, Paweł Jawor, Kacper Urbański // Folia Oeconomica Stetinensia ; ISSN 1730-4237. — 2014 t. 14 [z.] 2014/2, s. 163–178. — Bibliogr. s. 177–178, Abstr.

  • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, stock portfolio

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18

  • The impact of speculation on the pricing of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in light of the ICAPM / Stanisław URBAŃSKI // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2015 vol. 16 no. 1, s. 91–111. — Bibliogr. s. 109–111

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2015.16.1.91

19

  • The influence of penny stocks on the pricing of companies quoted on the Warsaw stock exchange in the context of the ICAPM / Stanisław URBAŃSKI // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace ; ISSN 2082-0976. — 2015 nr 3 t. 3, s. 75–92. — Bibliogr. s. 89–90

  • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, Fama and French model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21

  • Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie — Impact of innovation of selected factores on price equilibrium on the Warsaw Stock Exchange / Stanisław URBAŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2008 R. 39 nr 7, s. 37–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/153389105

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22

  • Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie — The impact of the lagged condition variables on the changes to the rates of return on the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange / Stanisław URBAŃSKI // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2009 R. 56 z. 1, s. 107–125. — Bibliogr. s. 123–124, Streszcz., Summ.. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_107-125.pdf

  • słowa kluczowe: wycena aktywów, model Famy-Frencha, czynniki ryzyka, stopa zwrotu, portfel rynkowy, model ICAPM, modele czynnikowe, model Famy-MacBetha

    keywords: Fama-French model, market portfolio, Fama-MacBeth method, asset pricing, risk factors, factor models, ICAPM model, rates of return

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23

  • Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie — Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange / Stanisław URBAŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 325, s. 177–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_325/15.pdf

  • słowa kluczowe: model Famy-Frencha, ryzyko systematyczne, cena ryzyka, symulacja stóp zwrotu

    keywords: risk, Fama-French model, systematic risk, return simulations

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24

  • Zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Petkovej — Changes to the rates of returns of the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange in the light of Petkova's model / Stanisław URBAŃSKI // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 19: Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, s. 411-426. — Bibliogr. s. 424–425, Summ., Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: