Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Machno, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2022

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6692-1385 orcid iD

ResearcherID: S-7552-2017

Scopus: 56736985600

PBN: 5e7093bd878c28a0473afef2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora

1

  • Dynamic stock markets clustering — Dynamiczne grupowanie stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3

  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy — Badanie zyskowności wybranych regionów świata w międzynarodowej dynamicznej strategii inwestycyjnej / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2013 vol. 13, s. 145–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • Modeling dependence structure among European markets and among Asian-Pacific markets: a regime switching regular vine copula approach / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2016 vol. 24 iss. 3, s. 763–786. — Bibliogr. s. 786, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-25. — tekst: http://goo.gl/Sre3Qk

  • keywords: risk management, expected shortfall, copula, regime switching, international market, regular vine

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-015-0411-x

5

  • Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas — Modelowanie stóp zwrotu i wielkości obrotów za pomocą kopuł przełącznikowych / Henryk GURGUL, Artur MACHNO, Roland Mestel // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 13, s. 45–64. — Bibliogr. s. 61–64, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/593/450

  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, zmienność stóp zwrotu, zależność, kopule przełącznikowe

    keywords: trading volume, stock return volatility, interdependency, regime switching copulas

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6

  • Optimal portfolio under \emph {VaR} and \emph{ES} / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Operations Research and Decisions ; ISSN 2081-8858. — Tytuł poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje ; ISSN: 1230-1868. — 2014 vol. 24 no. 2, s. 59–79. — Bibliogr. s. 78–79

  • keywords: value at risk, expected shortfall, interdependence, regime copulas, vine copula

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ord14020379

7

  • Regime-dependent relationship among stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Managing Global Transitions : international research journal ; ISSN 1581-6311. — 2015 vol. 13 no. 1, s. 3–25. — Bibliogr. s. 23–25

  • keywords: Markov switching VAR, regime-dependent impulse response, stock markets, dynamic relationship

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • The impact of asynchronous trading on Epps effect : comparative study on Warsaw Stock Exchange and Vienna Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 59–75. — Bibliogr. s. 75, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: WSE, asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure, VSE

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.59

9

  • The impact of asynchronous trading on Epps effect on Warsaw Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2017 vol. 25 iss. 2, s. 287–301. — Bibliogr. s. 301, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-28. — tekst: https://goo.gl/n9ynpF

    orcid iD

  • keywords: asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-016-0442-y

10
11

  • Trade pattern on Warsaw Stock Exchange and prediction of number of trades / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 91–114. — Bibliogr. s. 109–110, Abstr.

    orcid iD

  • keywords: Warsaw Stock Exchange, market microstructure, high frequency data, daily trade pattern

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: