Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps
    AutorzyKOSTRZEWSKI Maciej
    ŹródłoCommunications in Statistics. Theory and Methods. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985
2
  • [fragment książki, 2007]
  • TytułBayesian pricing of European call options on the WIG20 index
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoFinancial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2007. — S. 153–164
3
4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
  • TytułBayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoPrzegląd Statystyczny. — 2004 t. 51 z. 3, s. 129–139
5
6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
  • TytułWpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {em call}
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoRynek Terminowy. — 2001 nr 4, s. 108–112