Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps
    AutorzyKOSTRZEWSKI Maciej
    ŹródłoCommunications in Statistics. Theory and Methods. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985

  • keywords: Bayesian inference, mixture of normal distributions, MCMC methods, Merton model, Jump-diffusion processes, Bernoulli jump-diffusion model, Latent variables

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/03610926.2012.755202

2
  • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
  • TytułBayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoDynamic Econometric Models. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679

  • słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych

    keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
  • TytułBayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI, Anna Pajor
    ŹródłoFolia Oeconomica Cracoviensia. — 2005–2006 [cop. 2007] vol. 46–47, s. 65–85

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4