Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułImpact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • [referat, 2016]
  • TytułIntraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoProceedings of the 15textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — S. 22–31

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułIntraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 149–162. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.149

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułLinear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.217