Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
2
3
  • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
  • TytułDevelopment of roadmap for photovoltaic solar technologies and market in Poland
    AutorzyJoanna DUDA, Rafał KUSA, Stanisław Pietruszko, Marzena Smol, Marcin SUDER, Janusz TENETA, Tomasz WÓJTOWICZ, Tadeusz Żdanowicz
    ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 174, s. 1–25. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/174/pdf

  • keywords: photovoltaics, renewable energy sources, Poland, solar energy, technology roadmapping methodology

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Joanna Duda, Rafał Kusa, Janusz Teneta, Marcin Suder

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010174

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
  • TytułDistribution of volume on the American stock market
    AutorzyHenryk GURGUL, Roland Mestel, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2007 nr 1, s. 143–163. — tekst: https://goo.gl/xzMS7U

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
  • TytułDistribution of volume on the German stock market
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoSystems Science. — 2005 vol. 31 no. 4, s. 117–133

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • [referat w czasopiśmie, 2007]
  • TytułDługa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i Frankfurcie
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2007 nr 6, cz. 2: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 571–580

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
  • TytułDługookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIA
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoBadania Operacyjne i Decyzje. — 2006 nr 3–4, s. 29–56. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43024/edition/38844/content

  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, jednowymiarowa i dwuwymiarowa długa pamięć, indeks DJIA

    keywords: trading volume, univariate and bivariate long memory, DJIA

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
  • TytułEfekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2011 nr 9, s. 63–74. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_04.pdf

  • słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

    keywords: price momentum, market efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
  • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
  • TytułFIGARCH models and long memory
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoStatistics in Transition. — 2008 vol. 9 no. 2, s. 297–310

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
  • TytułFiltry dla próbek skończonych
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 981–991

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
  • TytułForeign exchange speculation and wavelets
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 431–439

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
  • TytułHigh-volume return premium: an event study approach
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoStatistics in Transition. — 2009 vol. 10 no. 1, s. 129–151

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułHigh-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoBank i Kredyt. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 375–402. — tekst: https://goo.gl/b7BZSL

  • keywords: asset pricing, risk factors, extreme volume, high volume return premium

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
  • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
  • TytułHow to define macroeconomic announcement surprises? : an example of the impact of US macroeconomic news on stock prices on the Warsaw Stock Exchange
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2022 vol. 23 no. 1, s. 77–97. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/5218/2856

  • keywords: intraday data, macroeconomic announcements, Warsaw Stock Exchange, unexpected news

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2022.23.1.77

17
  • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
  • TytułIdiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba
    ŹródłoEconomic Modelling. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14

  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

18
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułImpact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułIntraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 149–162. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.149

20
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułLinear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.217

21
22
  • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
  • TytułLong memory on the German Stock Exchange
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2006 R. 56 č. 9–10, s. 447–468

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułLong-term relationships between the stock exchanges in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2015 nr 74 t. 1, s. 217–227

  • słowa kluczowe: kointegracja, ułamkowa kointegracja, rynek akcji, rynki wschodzące

    keywords: cointegration, fractional cointegration, stock markets, emerging markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2015.74/1-19

24
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułMacroeconomic indicators forecasts accuracy and reaction of investors on the WSE
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. — 2015 vol. 16 no. 2, s. 142–151

  • keywords: event study, macroeconomic news announcements, WSE

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułOn the economic interpretation of the Bródy conjecture
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoEconomic Systems Research : journal of the International Input-Output Association. — 2015 vol. 27 no. 1, s. 122–131

  • keywords: Bródy conjecture, subdominant and dominant eigen value, equilibrium path, random matrices

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/09535314.2014.979138