Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • An application of factor pricing models to the Polish stock market
2
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
3
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
4
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
5
  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
6
7
  • Dynamic stock markets clustering
8
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
9
  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations
10
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
11
12
  • Explaining equity anomalies in frontier markets: a horserace of factor pricing models
13
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
14
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
15
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
16
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
17
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
18
  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets
19
  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight
20
  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń
21
  • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych
22
  • Modyfikacja metody Sharpe'a dla budowy portfela
23
  • n-3 Fatty acids regulate the inflammatory-state related genes in the lung epithelial cells exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons
24
  • On estimation of parameters in the bivariate linear errors-in-variables model
25
  • Plasma fatty acid profile in multiple myeloma patients