Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem112216
201411
201222
2007211
20063111
2004211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1165
201411
201222
2007211
2006321
200422
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
201411
201222
200722
200633
200422
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
201411
2012211
200722
200633
200422
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1147
201411
201222
2007211
200633
200422
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
201411
201222
2007211
200633
2004211
200111



1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps
    AutorzyKOSTRZEWSKI Maciej
    ŹródłoCommunications in Statistics. Theory and Methods. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985
  • keywords: Bayesian inference, mixture of normal distributions, MCMC methods, Merton model, Jump-diffusion processes, Bernoulli jump-diffusion model, Latent variables

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/03610926.2012.755202

2
  • [fragment książki, 2006]
  • TytułBayesian inference on discretely sampled Itô processes
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoFinancial markets : principles of modeling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2006. — S. 81–96
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [fragment książki, 2007]
  • TytułBayesian pricing of European call options on the WIG20 index
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoFinancial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2007. — S. 153–164
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
  • TytułBayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoDynamic Econometric Models. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679
  • słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych

    keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • [książka, 2006]
  • TytułBayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 161, [1] s.
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
  • TytułBayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoPrzegląd Statystyczny. — 2004 t. 51 z. 3, s. 129–139
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [referat, 2006]
  • TytułBayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoMetody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki / pod red. Aleksandra Wefle ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : SGH – Oficyna Wydawnicza, 2006. — S. 61–82
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
  • TytułBayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI, Anna Pajor
    ŹródłoFolia Oeconomica Cracoviensia. — 2005–2006 [cop. 2007] vol. 46–47, s. 65–85
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
  • [książka, 2004]
  • TytułTematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH $2001-2002$
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI, Tomasz ZABAWA
    DetailsKraków : AGH WMS, 2004. — 60 s.
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
  • TytułWpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {em call}
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoRynek Terminowy. — 2001 nr 4, s. 108–112
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: