Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem112216
201411
201222
2007211
20063111
2004211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1165
201411
201222
2007211
2006321
200422
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
201411
201222
200722
200633
200422
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
201411
2012211
200722
200633
200422
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1147
201411
201222
2007211
200633
200422
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
201411
201222
2007211
200633
2004211
200111



1
  • Bayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps
2
  • Bayesian inference on discretely sampled Itô processes
3
  • Bayesian pricing of European call options on the WIG20 index
4
  • Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model
5
  • Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji
6
  • Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)
7
  • Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe
8
  • Bayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV
9
  • On the existence of jumps in financial time series
10
  • Tematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH $2001-2002$
11
  • Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {\em call}