Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Bayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps / KOSTRZEWSKI Maciej // Communications in Statistics. Theory and Methods ; ISSN 0361-0926. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985. — Bibliogr. s. 3985

  • keywords: Bayesian inference, mixture of normal distributions, MCMC methods, Merton model, Jump-diffusion processes, Bernoulli jump-diffusion model, Latent variables

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/03610926.2012.755202