Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model — Bayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J / Maciej KOSTRZEWSKI // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679

  • słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych

    keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2