Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Bayesian inference on discretely sampled Itô processes / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2006. — (FindEcon Monograph Series. Advances in Financial Market Analysis ; no. 2). — ISBN: 978-83-7525-073-2. — S. 81–96. — Bibliogr. s. 95–96

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Bayesian pricing of European call options on the WIG20 index / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Financial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2007. — (FindEcon Monograph Series. Advances in Financial Market Analysis ; no. 3). — ISBN: 978-83-7525-152-4. — S. 153–164. — Bibliogr. s. 163–164

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3

  • Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji — [Bayesian analysis of financial time series modelled by diffussion processes] / Maciej KOSTRZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0238). — Bibliogr. s. 153–[162]. — ISBN10: 83-7464-102-9

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR) — Bayesian estimation of the parameters of discretely observed diffusion processes (with an example of the CIR model) / Maciej KOSTRZEWSKI // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2004 t. 51 z. 3, s. 129–139. — Bibliogr. s. 138–139, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5

  • Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe — [Bayesian estimation, prediction and comparison of Itô processes modelling finance time series] / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki / pod red. Aleksandra Wefle ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : SGH – Oficyna Wydawnicza, 2006. — ISBN10: 8373782176. — S. 61–82. — Bibliogr. s. 81–82

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6

  • Tematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH $2001-2002$ — [Entrance examination problems in mathematics at AGH and solutions (2001–2002)] / Maciej KOSTRZEWSKI, Tomasz ZABAWA. — Kraków : AGH WMS, 2004. — 60 s.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Zabawa

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7

  • Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {\em call} — [European call option: hedging and transaction costs] / Maciej KOSTRZEWSKI // Rynek Terminowy ; ISSN 1508-972X. — 2001 nr 4, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: