Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem56210440
20234112
202222
202122
2020321
2019312
201811
201722
2016413
2015514
201433
2013422
201233
201111
201011
2009413
2008312
2007312
200622
200522
2004321
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem561937
202344
202222
202122
202033
201933
201811
201722
201644
201555
201433
2013413
2012321
201111
201011
2009413
2008321
2007321
2006211
2005211
2004321
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem564313
2023413
2022211
202122
202033
201933
201811
201722
2016422
2015523
2014312
2013431
201233
201111
201011
200944
200833
200733
2006211
200522
200433
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem56947
2023422
2022211
202122
202033
201933
201811
201722
2016413
2015523
2014321
201344
201233
201111
201011
200944
200833
200733
2006211
200522
200433
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem564313
2023431
202222
202122
2020321
201933
201811
201722
201644
2015541
201433
2013431
201233
201111
201011
200944
200833
2007321
2006211
200522
200433
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem56497
2023431
202222
202122
202033
201933
201811
201722
201644
201555
201433
2013431
201233
201111
201011
200944
200833
200733
2006211
2005211
200433
200311



1
2
3
  • [referat, 2020]
  • TytułDeterminanty oddziaływania publikacji danych makroekonomicznych na ceny akcji
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 65
  • słowa kluczowe: rynek akcji, efektywność informacyjna, dane makroekonomiczne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
  • TytułDevelopment of roadmap for photovoltaic solar technologies and market in Poland
    AutorzyJoanna DUDA, Rafał KUSA, Stanisław Pietruszko, Marzena Smol, Marcin SUDER, Janusz TENETA, Tomasz WÓJTOWICZ, Tadeusz Żdanowicz
    ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 174, s. 1–25. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/174/pdf
  • keywords: photovoltaics, renewable energy sources, Poland, solar energy, technology roadmapping methodology

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010174

5
  • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
  • TytułDistribution of volume on the American stock market
    AutorzyHenryk GURGUL, Roland Mestel, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2007 nr 1, s. 143–163. — tekst: https://goo.gl/xzMS7U
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
  • TytułDistribution of volume on the German stock market
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoSystems Science. — 2005 vol. 31 no. 4, s. 117–133
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [referat w czasopiśmie, 2007]
  • TytułDługa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i Frankfurcie
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2007 nr 6, cz. 2: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 571–580
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
  • TytułDługookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIA
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoBadania Operacyjne i Decyzje. — 2006 nr 3–4, s. 29–56. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43024/edition/38844/content
  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, jednowymiarowa i dwuwymiarowa długa pamięć, indeks DJIA

    keywords: trading volume, univariate and bivariate long memory, DJIA

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
  • TytułEfekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2011 nr 9, s. 63–74. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_04.pdf
  • słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

    keywords: price momentum, market efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
  • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
  • TytułFIGARCH models and long memory
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoStatistics in Transition. — 2008 vol. 9 no. 2, s. 297–310
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
  • TytułFiltry dla próbek skończonych
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 981–991
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
  • TytułForeign exchange speculation and wavelets
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 431–439
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • [fragment książki, 2009]
  • TytułFractionally integrated GARCH models versus long memory
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoModelling economies in transition 2008 / eds. Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Piotr Wdowiński. — Łódź : AMFET, 2009. — s. 181–205
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
  • TytułHigh-volume return premium: an event study approach
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoStatistics in Transition. — 2009 vol. 10 no. 1, s. 129–151
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułHigh-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoBank i Kredyt. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 375–402. — tekst: https://goo.gl/b7BZSL
  • keywords: asset pricing, risk factors, extreme volume, high volume return premium

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
  • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
  • TytułHow to define macroeconomic announcement surprises? : an example of the impact of US macroeconomic news on stock prices on the Warsaw Stock Exchange
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2022 vol. 23 no. 1, s. 77–97. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/5218/2856
  • keywords: intraday data, macroeconomic announcements, Warsaw Stock Exchange, unexpected news

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2022.23.1.77

19
  • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
  • TytułIdiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba
    ŹródłoEconomic Modelling. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14
  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

20
  • [fragment książki, 2019]
  • TytułImpact of fiscal instruments on investments of industrial enterprises in Poland
    AutorzyRobert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFunctioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 63–69
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułImpact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • [referat, 2016]
  • TytułIntraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoProceedings of the 15textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — S. 22–31
  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • [referat, 2015]
  • TytułIntraday correlations between European stock markets
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoCEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Košice : Technical University, 2015. — S. 777–786
  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułIntraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 149–162. — tekst: http://goo.gl/3HWesc
  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.149

25
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułLinear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.217