Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Intraday correlations between European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // W: CEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, 2015. — e-ISBN: 978-80-553-2467-8. — S. 777–786. — Tryb dostępu: http://cefe.ekf.tuke.sk/Conference%20Proceedings_CEFE2015.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Long-term relationships between the stock exchanges in Frankfurt, Vienna and Warsaw — Zależności długookresowe pomiędzy giełdami w Wiedniu, Frankfurcie i w Warszawie / Tomasz WÓJTOWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 74 t. 1, s. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • słowa kluczowe: kointegracja, ułamkowa kointegracja, rynek akcji, rynki wschodzące

    keywords: cointegration, fractional cointegration, stock markets, emerging markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2015.74/1-19

3

  • Macroeconomic indicators forecasts accuracy and reaction of investors on the WSE / Tomasz WÓJTOWICZ // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics ; ISSN 2082-792X. — 2015 vol. 16 no. 2, s. 142–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr.

  • keywords: event study, macroeconomic news announcements, WSE

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • On the economic interpretation of the Bródy conjecture / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Systems Research : journal of the International Input-Output Association ; ISSN 0953-5314. — 2015 vol. 27 no. 1, s. 122–131. — Bibliogr. s. 131

  • keywords: Bródy conjecture, subdominant and dominant eigen value, equilibrium path, random matrices

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/09535314.2014.979138

5

  • The response of intraday ATX returns to U. S. macroeconomic news / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2015 R. 65 no. 3, s. 230–253. — Bibliogr. s. 252–253, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: