Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
2

  • Development of roadmap for photovoltaic solar technologies and market in Poland / Joanna DUDA, Rafał KUSA, Stanisław Pietruszko, Marzena Smol, Marcin SUDER, Janusz TENETA, Tomasz WÓJTOWICZ, Tadeusz Żdanowicz // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 174, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/174/pdf

    orcid iD

  • keywords: photovoltaics, renewable energy sources, Poland, solar energy, technology roadmapping methodology

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Joanna Duda, Rafał Kusa, Janusz Teneta, Marcin Suder

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010174

3

  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-24

    orcid iD

  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

4

  • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5

  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6

  • Intraday correlations between European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // W: CEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, 2015. — e-ISBN: 978-80-553-2467-8. — S. 777–786. — Tryb dostępu: http://cefe.ekf.tuke.sk/Conference%20Proceedings_CEFE2015.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7

  • Long memory on the German Stock Exchange / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2006 R. 56 č. 9–10, s. 447–468. — Bibliogr. s. 465–467, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • On the economic interpretation of the Bródy conjecture / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Systems Research : journal of the International Input-Output Association ; ISSN 0953-5314. — 2015 vol. 27 no. 1, s. 122–131. — Bibliogr. s. 131

  • keywords: Bródy conjecture, subdominant and dominant eigen value, equilibrium path, random matrices

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/09535314.2014.979138

9

  • Simulation study of technical analysis / Miłosz Borowiecki, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel'skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 193–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10

  • The four-factor asset pricing model on the Polish stock market / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Research – Ekonomska Istraživanja ; ISSN 1331-677X. — 2014 vol. 27 no. 1, s. 771–783. — Bibliogr. s. 783

  • keywords: asset pricing models, four-factor model, momentum, value premium, emerging markets

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1331677X.2014.975518

11
12

  • The response of intraday ATX returns to U. S. macroeconomic news / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2015 R. 65 no. 3, s. 230–253. — Bibliogr. s. 252–253, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13

  • The role of news from US and EU in price formation of Polish equities / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Understanding the Polish Capital Market : from emerging to develop / ed. by Marek Dietl, Dariusz Zarzecki. — Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. — (Banking, Money and International Finance ; 35). — Dod. ISBN 978-1-032-28698-3 (pbk). — ISBN: 978-1-032-28696-9 ; e-ISBN: 978-1-003-29806-9. — S. 39–58. — Bibliogr. s. 57–58. — Afiliacja Autorów s. XXI, XXV. — tekst: https://www-1taylorfrancis-1com-12re1n49v00bc.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdfviewer/

    orcid iD

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003298069-3