Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Determinanty oddziaływania publikacji danych makroekonomicznych na ceny akcji — [Determinants of the impact of macroeconomic news announcements on stock prices] / Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 65. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

  • słowa kluczowe: rynek akcji, efektywność informacyjna, dane makroekonomiczne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Długa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i Frankfurcie — Long memory of trading volume : comparison of Warsaw and Frankfurt stock exchange / Tomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6, cz. 2: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 571–580. — Bibliogr. s. 579–580, Summ.. — Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3

  • Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIA — Long-run properties of trading volume and volatility of equities listed in DJIA index / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions ; ISSN 1230-1868. — 2006 nr 3–4, s. 29–56. — Bibliogr. s. 52–55. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43024/edition/38844/content

  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, jednowymiarowa i dwuwymiarowa długa pamięć, indeks DJIA

    keywords: trading volume, univariate and bivariate long memory, DJIA

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010 — Price momentum on WSE in 2003–2010 / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_04.pdf

  • słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

    keywords: price momentum, market efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5

  • Filtry dla próbek skończonych — Finite sample filters / Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 981–991. — Bibliogr. s. 991

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6

  • Hipoteza Brody w świetle wyników badań empirycznych — Brody's hypothesis versus results of empirical research / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2012 t. 59 z. 1, s. 32–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202012/Zeszyt%201/2012_59_1_032-047.pdf

  • słowa kluczowe: wartości własne, równowaga, modele input-output, hipoteza Brody

    keywords: equlibrium phase diagram, eigenvalues, input-output models, Brody’s conjecture

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7

  • Rozkłady dziennych stóp zwrotu wybranych indeksów GPW w Warszawie — Distributions of daily stock returns on the Warsaw stock exchange / Marcin Suder, Tomasz WÓJTOWICZ // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2005 nr 3, s. 111–121. — Bibliogr. s. 120–121

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • Stopy zwrotu a wielkość obrotów na GPW w Warszawie — Returns versus trading volume on Warsaw Stock Exchange / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2008–2009 vol. 49–50, s. 31–45. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9

  • Testy jednorodności w badaniach ankietowych — Homogeneity tests in the questionnaire / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10

  • Wielkość obrotów a wzajemne korelacje stóp zwrotu spółek z GPW w Warszawie — Trading volume and cross-correlations in stock returns on WSE / Tomasz WÓJTOWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 29: Skuteczne inwestowanie, s. 277–290. — Bibliogr. s. 289, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11

  • Własności dziennych stóp zwrotu na przykładzie indeksów giełd europejskich — Property of daily stock returns for example the indicators of European stock markets / Marcin Suder, Jacek WOLAK, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 511–528. — Bibliogr. s. 527–528, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Jacek Wolak

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12

  • Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji — [The impact of macroeconomic announcements on transactions on stock markets] / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. — 465 s.. — (Finanse / Wydawnictwo C. H. Beck). — Bibliogr. s. 451–460. — ISBN: 978-83-8158-590-3 ; e-ISBN: 978-83-8158-591-0

    orcid iD

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13

  • Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie — The influence of trading volume on conditional variance of stock returns on WSE / Tomasz WÓJTOWICZ // W: Inwestowanie na rynku kapitałowym / [red. nauk. Waldemar Tarczyński]. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. — (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 1899-2382 ; nr 10). — S. 685–696. — Bibliogr. s. 694–696, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14

  • Wybrane zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach — [Selected applications of quantitative methods in economics and finance] / pod red. Henryka GURGULA ; aut. Beata BASIURA, Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Milena SULIGA, Jacek WOLAK, Tomasz WÓJTOWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 138 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-54-7

    orcid iD

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Beata Basiura, Marcin Suder, Jacek Wolak, Milena Suliga

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15

  • Wykorzystanie metod klasyfikacyjnych do prognozowania reakcji indeksu WIG20 na publikacje amerykańskich danych makroekonomicznych — [The application of classification methods in forecasting the WIG20 index reaction to US macroeconomic news announcements] / Aneta BECH, Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / pod red. Artura Prędkiego. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. — ISBN: 978-83-65907-29-5 ; e-ISBN: 978-83-65907-30-1. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

    orcid iD

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Aneta Piechaczek

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16

  • Zależności długookresowe zmienności stóp zwrotu i wielkości obrotów na GPW w Warszawie — Long-run dependencies in return volatility and trading volume on WSE / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach : metody matematyczne i ekonometryczne / red. Ewa Dziwok i Jerzy Mika. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 154). — Na okł. tyt.: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i ekonomiczne. — S. 144–151. — Bibliogr. s. 150–151, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17

  • Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich — The application of stable, hyperbolic and normal inverse Gaussian distribution in modelling of European stock indices / Marcin Suder, Jacek WOLAK, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2008 nr 3, s. 67–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz., Summ.. — Marcin Suder – afiliacja: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2008-03/EM_06.pdf

  • słowa kluczowe: rozkłady giełdowych stóp zwrotu

    keywords: distribution of stock return

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Jacek Wolak

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18

  • Zastosowanie testu falkowego w analizie zdarzeń — Application of wavelets test in event study / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 401–409. — Bibliogr. s. 408–409, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19