Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Machno, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2022

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6692-1385 orcid iD

ResearcherID: S-7552-2017

Scopus: 56736985600

PBN: 5e7093bd878c28a0473afef2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11———11————
20241———1————
20172———2————
20162———2————
20151———1————
20142———2————
20133———3————
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11—11—
20241—1—
20172—2—
20162—2—
20151—1—
20142—2—
20133—3—
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1165
20241—1
2017211
2016211
20151—1
2014211
201333—
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
20241—1
2017211
2016211
20151—1
20142—2
20133—3
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1111—
202411—
201722—
201622—
201511—
201422—
201333—
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1111—
202411—
201722—
201622—
201511—
201422—
201333—
1

  • Dynamic stock markets clustering — Dynamiczne grupowanie stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3

  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy — Badanie zyskowności wybranych regionów świata w międzynarodowej dynamicznej strategii inwestycyjnej / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2013 vol. 13, s. 145–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • Modeling dependence structure among European markets and among Asian-Pacific markets: a regime switching regular vine copula approach / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2016 vol. 24 iss. 3, s. 763–786. — Bibliogr. s. 786, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-25. — tekst: http://goo.gl/Sre3Qk

  • keywords: risk management, expected shortfall, copula, regime switching, international market, regular vine

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-015-0411-x

5

  • Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas — Modelowanie stóp zwrotu i wielkości obrotów za pomocą kopuł przełącznikowych / Henryk GURGUL, Artur MACHNO, Roland Mestel // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 13, s. 45–64. — Bibliogr. s. 61–64, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/593/450

  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, zmienność stóp zwrotu, zależność, kopule przełącznikowe

    keywords: trading volume, stock return volatility, interdependency, regime switching copulas

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6

  • Optimal portfolio under \emph {VaR} and \emph{ES} / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Operations Research and Decisions ; ISSN 2081-8858. — Tytuł poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje ; ISSN: 1230-1868. — 2014 vol. 24 no. 2, s. 59–79. — Bibliogr. s. 78–79

  • keywords: value at risk, expected shortfall, interdependence, regime copulas, vine copula

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ord14020379

7

  • Regime-dependent relationship among stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Managing Global Transitions : international research journal ; ISSN 1581-6311. — 2015 vol. 13 no. 1, s. 3–25. — Bibliogr. s. 23–25

  • keywords: Markov switching VAR, regime-dependent impulse response, stock markets, dynamic relationship

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • The impact of asynchronous trading on Epps effect : comparative study on Warsaw Stock Exchange and Vienna Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 59–75. — Bibliogr. s. 75, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: WSE, asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure, VSE

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.59

9

  • The impact of asynchronous trading on Epps effect on Warsaw Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2017 vol. 25 iss. 2, s. 287–301. — Bibliogr. s. 301, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-28. — tekst: https://goo.gl/n9ynpF

    orcid iD

  • keywords: asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-016-0442-y

10
11

  • Trade pattern on Warsaw Stock Exchange and prediction of number of trades / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 91–114. — Bibliogr. s. 109–110, Abstr.

    orcid iD

  • keywords: Warsaw Stock Exchange, market microstructure, high frequency data, daily trade pattern

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu: