Wykaz publikacji wybranego autora

Milena Suliga, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5719-5679 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57205352460

PBN: 5e709273878c28a047395d6a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułCan the publication of annual financial reports become an opportunity for insider trading?
    AutorzyMilena SULIGA
    ŹródłoManagerial Economics. — 2015 vol. 16 no. 1, s. 77–89
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2015.16.1.77

2
3
4
  • [referat, 2022]
  • TytułImpact of futures expiration on underlying stocks: intraday analysis for Warsaw Stock Exchange
    AutorzyH. GURGUL, M. SULIGA
    ŹródłoPięćdziesiąta ogólnopolska konferencja zastosowań matematyki : Zakopane-Kościelisko, 11-17. IX. 2022 / Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych. — Warszawa : [Polska Akademia Nauk], 2022. — S. 13
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułPrice reversal as potential expiration day effect of stock and index futures: evidence from Warsaw Stock Exchange
    AutorzyMilena SULIGA
    ŹródłoManagerial Economics. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 201–225
  • keywords: futures contracts, abnormal returns, expiration day effects, price reversal, event study methodology

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.201

7
8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
  • TytułThe reaction of intraday WIG returns to the U. S. macroeconomic news announcements
    AutorzyHenryk GURGUL, Milena SULIGA, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. — 2013 vol. 14 no. 1, s. 150–159
  • keywords: intraday data, event study, macroeconomic announcements

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułThe reaction of investors to analyst recommendations of stocks listed on the WIG20 index
    AutorzyMilena SULIGA
    ŹródłoManagerial Economics. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 123–148. — tekst: http://goo.gl/3HWesc
  • keywords: linear regression with categorical variables, recommendation changes, abnormal returns, event study methodology

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.123

10
  • [referat, 2023]
  • TytułThe reaction of stock prices on WSE to the U. S. macroeconomic news announcements
    AutorzyHenryk GURGUL, Milena SULIGA, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoLI konferencja Zastosowań matematyki [Dokument elektroniczny] : Kościelisko, Polska, 11–16 września 2023 : abstrakty. — [Kościelsko : Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN : Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych], [2023]. — S. 10
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
  • [referat, 2020]
  • TytułWpływ wygasania indeksowych i akcyjnych kontraktów futures na kształtowanie się cen akcji na GPW w Warszawie
    AutorzyMilena SULIGA
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 64
  • słowa kluczowe: giełda, derywaty, akcje, rynek terminowy, efekty wygasania kontraktów futures, rynek kasowy, analiza zdarzeń, indeksy

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14