Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr hab.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 5e709210878c28a04738f6da

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem112216
201411
201222
2007211
20063111
2004211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1165
201411
201222
2007211
2006321
200422
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
201411
201222
200722
200633
200422
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
201411
2012211
200722
200633
200422
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1147
201411
201222
2007211
200633
200422
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
201411
201222
2007211
200633
2004211
200111



1
  • Bayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps / KOSTRZEWSKI Maciej // Communications in Statistics. Theory and Methods ; ISSN 0361-0926. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985. — Bibliogr. s. 3985

  • keywords: Bayesian inference, mixture of normal distributions, MCMC methods, Merton model, Jump-diffusion processes, Bernoulli jump-diffusion model, Latent variables

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/03610926.2012.755202

2
  • Bayesian inference on discretely sampled Itô processes / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2006. — (FindEcon Monograph Series. Advances in Financial Market Analysis ; no. 2). — ISBN: 978-83-7525-073-2. — S. 81–96. — Bibliogr. s. 95–96

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • Bayesian pricing of European call options on the WIG20 index / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Financial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2007. — (FindEcon Monograph Series. Advances in Financial Market Analysis ; no. 3). — ISBN: 978-83-7525-152-4. — S. 153–164. — Bibliogr. s. 163–164

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J modelBayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J / Maciej KOSTRZEWSKI // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679

  • słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych

    keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji[Bayesian analysis of financial time series modelled by diffussion processes] / Maciej KOSTRZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0238). — Bibliogr. s. 153–[162]. — ISBN10: 83-7464-102-9

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)Bayesian estimation of the parameters of discretely observed diffusion processes (with an example of the CIR model) / Maciej KOSTRZEWSKI // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2004 t. 51 z. 3, s. 129–139. — Bibliogr. s. 138–139, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe[Bayesian estimation, prediction and comparison of Itô processes modelling finance time series] / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki / pod red. Aleksandra Wefle ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : SGH – Oficyna Wydawnicza, 2006. — ISBN10: 8373782176. — S. 61–82. — Bibliogr. s. 81–82

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Bayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SVBayesian option pricing on WIG20 index: Itôprocesses and discrete SV processes / Maciej KOSTRZEWSKI, Anna Pajor // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2005–2006 [cop. 2007] vol. 46–47, s. 65–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
  • Tematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH $2001-2002$[Entrance examination problems in mathematics at AGH and solutions (2001–2002)] / Maciej KOSTRZEWSKI, Tomasz ZABAWA. — Kraków : AGH WMS, 2004. — 60 s.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {\em call}[European call option: hedging and transaction costs] / Maciej KOSTRZEWSKI // Rynek Terminowy ; ISSN 1508-972X. — 2001 nr 4, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: