Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora

1
2
3
  • [referat, 2020]
  • TytułDeterminanty oddziaływania publikacji danych makroekonomicznych na ceny akcji
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 65

  • słowa kluczowe: rynek akcji, efektywność informacyjna, dane makroekonomiczne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
  • TytułDistribution of volume on the German stock market
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoSystems Science. — 2005 vol. 31 no. 4, s. 117–133

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [referat w czasopiśmie, 2007]
  • TytułDługa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i Frankfurcie
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2007 nr 6, cz. 2: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 571–580

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
  • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
  • TytułFIGARCH models and long memory
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoStatistics in Transition. — 2008 vol. 9 no. 2, s. 297–310

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
  • TytułFiltry dla próbek skończonych
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 981–991

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
  • TytułForeign exchange speculation and wavelets
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 431–439

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • [fragment książki, 2009]
  • TytułFractionally integrated GARCH models versus long memory
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoModelling economies in transition 2008 / eds. Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Piotr Wdowiński. — Łódź : AMFET, 2009. — s. 181–205

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
  • TytułHigh-volume return premium: an event study approach
    AutorzyHenryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoStatistics in Transition. — 2009 vol. 10 no. 1, s. 129–151

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułHigh-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoBank i Kredyt. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 375–402. — tekst: https://goo.gl/b7BZSL

  • keywords: asset pricing, risk factors, extreme volume, high volume return premium

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
  • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
  • TytułIdiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba
    ŹródłoEconomic Modelling. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14

  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

20
  • [fragment książki, 2019]
  • TytułImpact of fiscal instruments on investments of industrial enterprises in Poland
    AutorzyRobert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFunctioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 63–69

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Robert Lisowski, Maciej Woźniak

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułImpact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Henryk Gurgul, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • [referat, 2016]
  • TytułIntraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoProceedings of the 15textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — S. 22–31

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Anna Czapkiewicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • [referat, 2015]
  • TytułIntraday correlations between European stock markets
    AutorzyTomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoCEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Košice : Technical University, 2015. — S. 777–786

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25