Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem56210440
20234112
202222
202122
2020321
2019312
201811
201722
2016413
2015514
201433
2013422
201233
201111
201011
2009413
2008312
2007312
200622
200522
2004321
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem561937
202344
202222
202122
202033
201933
201811
201722
201644
201555
201433
2013413
2012321
201111
201011
2009413
2008321
2007321
2006211
2005211
2004321
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem564313
2023413
2022211
202122
202033
201933
201811
201722
2016422
2015523
2014312
2013431
201233
201111
201011
200944
200833
200733
2006211
200522
200433
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem56947
2023422
2022211
202122
202033
201933
201811
201722
2016413
2015523
2014321
201344
201233
201111
201011
200944
200833
200733
2006211
200522
200433
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem564313
2023431
202222
202122
2020321
201933
201811
201722
201644
2015541
201433
2013431
201233
201111
201011
200944
200833
2007321
2006211
200522
200433
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem56497
2023431
202222
202122
202033
201933
201811
201722
201644
201555
201433
2013431
201233
201111
201011
200944
200833
200733
2006211
2005211
200433
200311



1
2
3
  • Determinanty oddziaływania publikacji danych makroekonomicznych na ceny akcji[Determinants of the impact of macroeconomic news announcements on stock prices] / Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 65. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

  • słowa kluczowe: rynek akcji, efektywność informacyjna, dane makroekonomiczne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Development of roadmap for photovoltaic solar technologies and market in Poland / Joanna DUDA, Rafał KUSA, Stanisław Pietruszko, Marzena Smol, Marcin SUDER, Janusz TENETA, Tomasz WÓJTOWICZ, Tadeusz Żdanowicz // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 174, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/174/pdf

    orcid iD
  • keywords: photovoltaics, renewable energy sources, Poland, solar energy, technology roadmapping methodology

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010174

5
  • Distribution of volume on the American stock market / Henryk GURGUL, Roland Mestel, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1, s. 143–163. — Bibliogr. s. 159–162, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/xzMS7U

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Distribution of volume on the German stock market / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 2005 vol. 31 no. 4, s. 117–133. — Bibliogr. s. 131–133

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Długa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i FrankfurcieLong memory of trading volume : comparison of Warsaw and Frankfurt stock exchange / Tomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6, cz. 2: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 571–580. — Bibliogr. s. 579–580, Summ.. — Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIALong-run properties of trading volume and volatility of equities listed in DJIA index / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions ; ISSN 1230-1868. — 2006 nr 3–4, s. 29–56. — Bibliogr. s. 52–55. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43024/edition/38844/content

  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, jednowymiarowa i dwuwymiarowa długa pamięć, indeks DJIA

    keywords: trading volume, univariate and bivariate long memory, DJIA

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010Price momentum on WSE in 2003–2010 / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_04.pdf

  • słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

    keywords: price momentum, market efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
  • FIGARCH models and long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2008 vol. 9 no. 2, s. 297–310. — Bibliogr. s. 309–310

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • Filtry dla próbek skończonychFinite sample filters / Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 981–991. — Bibliogr. s. 991

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • Foreign exchange speculation and wavelets / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 431–439. — Bibliogr. s. 439

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • Fractionally integrated GARCH models versus long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Modelling economies in transition 2008 / eds. Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Piotr Wdowiński. — Łódź : AMFET, 2009. — (AMFET Monographs). — Na s. tytułowej dodatkowo: MACROMODELS 2008. — ISBN: 978-83-926579-8-9. — s. 181–205. — Bibliogr. s. 204–205, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • High-volume return premium: an event study approach / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2009 vol. 10 no. 1, s. 129–151. — Bibliogr. s. 149–151, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • High-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna / Tomasz WÓJTOWICZ // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 375–402. — Bibliogr. s. 393–395, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/b7BZSL

    orcid iD
  • keywords: asset pricing, risk factors, extreme volume, high volume return premium

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
  • Hipoteza Brody w świetle wyników badań empirycznychBrody's hypothesis versus results of empirical research / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2012 t. 59 z. 1, s. 32–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202012/Zeszyt%201/2012_59_1_032-047.pdf

  • słowa kluczowe: wartości własne, równowaga, modele input-output, hipoteza Brody

    keywords: equlibrium phase diagram, eigenvalues, input-output models, Brody’s conjecture

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • How to define macroeconomic announcement surprises? : an example of the impact of US macroeconomic news on stock prices on the Warsaw Stock Exchange / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2022 vol. 23 no. 1, s. 77–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-15. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/5218/2856

    orcid iD
  • keywords: intraday data, macroeconomic announcements, Warsaw Stock Exchange, unexpected news

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2022.23.1.77

19
  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-24

    orcid iD
  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

20
21
  • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • Intraday correlations between European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // W: CEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, 2015. — e-ISBN: 978-80-553-2467-8. — S. 777–786. — Tryb dostępu: http://cefe.ekf.tuke.sk/Conference%20Proceedings_CEFE2015.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 149–162. — Bibliogr. s. 161–162, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.149

25
  • Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — Bibliogr. s. 237–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.217